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风险系数

百科 > 风险术语 > 风险系数

1.风险系数的概述

风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差(standard deviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharpe ratio)三项来表示。

  • 标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;
  • 贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;
  • 夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。
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