1997年，于大宝进入青岛海牛俱乐部梯队。2003年，于大宝进入中国国家少年足球队。 2007年，于大宝正式加盟葡萄牙本菲卡俱乐部。  2010年，于大宝以自由转会形式加盟天津泰达。2012年，于大宝转会至大连阿尔滨。 2014年12月，于大宝正式加盟北京国安。

国安的德国集训进入尾声阶段，因伤错过多轮联赛的于大宝在这次集训中终于跟上了全队的拉练节奏。而对于在德国的这段集训，于大宝还透露施密特通过私人关系帮自己安排了就诊事宜。

大宝在德国的第一站就是位于杜塞尔多夫的一家诊所，在这里等待他的费利佩医生是勒沃库森队的队医，也是一位权威的骨科专家，可以说施密特早已通过私人关系为大宝安排好了就诊事宜，“主教练通过私人关系，给我介绍了当地的大夫，给我做了一次复查。”